¿Quién no ha cantado alguna vez aquello de ¿Dónde vas Alfonso XII, dónde vas triste de ti? Como bien se sabe, Alfonso iba en busca de Mercedes, su prima y esposa. Tenia 17 años cuando el 23 de enero de 1878 contrajo matrimonio con el real mozo, contra la opinión de su tía y suegra, Isabel II, que se las tenía tiesas con su cuñado y consuegro, el duque de Montpensier, padre de la novia. Así la retrató Eduardo Balaca y Canseco el año de su boda.

Mercedes impulsó la construcción de la catedral de la Almudena de Madrid, para lo cual Patrimonio Real cedió los terrenos en 1879. Empezada a construir en 1883, sería consagrada en 1993. Mercedes murió cinco meses después de la boda, dejando al marido sumido en la pena. La tristeza le duró lo justo pues enseguida se lanzó a la conquista de cuantas damas nobles o plebeyas se encontró al paso. Los restos de la reina breve fueron trasladados al templo de la Almudena el año 2000, cumpliendo así el deseo expresado por el triste Alfonso.