Catalina de la Cerda era hija de Juan de la Cerda, duque de Medinaceli. Nació en Cigales (Valladolid, 1556) y fue una de las mujeres más destacadas en la corte española. Camarera mayor de la reina Ana de Austria, cuarta mujer de Felipe II, en 1576 casó con Francisco de Sandoval y Rojas y Borja, I duque de Lerma y todopoderoso valido de Felipe III.

El duque mandó realizar sendos cenotafios para él y para Catalina, a imitación de los que Pompeo Leoni había realizado en El Escorial de Carlos I y Felipe II. Leoni modeló las efigies, que fueron fundidas y doradas por Juan de Arfe y Lesmes Fernández del Moral. Del suntuoso nicho original instalado en la capilla mayor de la iglesia de San Pablo de Valladolid solo quedan los bultos funerarios en el Museo Nacional Colegio de San Gregorio de aquella ciudad.

Catalina pidió ser enterrada en Medinaceli, de donde procedía su linaje, pero cuando en 1603 murió en Buitrago de Lozoya, su marido quiso trasladar el cadáver a Valladolid, donde entonces estaba la corte, organizando para un traslado y un funeral regio como expresión de su poder. En el camino el cadáver fue descomponiéndose, produciendo un hedor insoportable que ahuyentaba a la población. El duque mandó trasladar los restos en secreto, de noche y con toda rapidez mientras llenaba el ataúd con piedras equivalente al peso de la difunta.

Este sería el féretro que recorrió las calles de Valladolid, el que recibirían los grandes de España y el bendecido por el arzobispo de Toledo con la suntuosidad requerida por el duque. Uno de los muchos engaños urdidos por Francisco de Sandoval, protagonista de un auténtico latrocinio de Estado. Cuando en 1618 se descubrieron sus manejos consiguió el capelo cardenalicio que le libró de la horca, de la que no escapó su propio valido, Rodrigo de Calderón. De ahí la coplilla que le dedicó el pueblo de Madrid: Para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España, se viste de colorado.